PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности NLR и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 12.80% против 15.34% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between NLR and ITA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.53

The correlation between NLR and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и ITA

Секторы
NLR
ITA

Энергетика

45.3%

-

Коммунальные услуги

38.1%

-

Промышленность

15.1%
99.8%

Технологии

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
45.3%
ITA

-

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
ITA

-

Промышленность

NLR
15.1%
ITA
99.8%

Технологии

NLR
1.6%
ITA
0.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

ITA

-

Финансовые услуги

NLR

-

ITA

-

Здравоохранение

NLR

-

ITA

-

Недвижимость

NLR

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

NLR vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.43

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.11

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.97

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

5.20

-3.79

NLR vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и ITA

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-59.72%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-15.82%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-15.82%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-18.72%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-51.00%

+16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-6.64%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-9.45%

-26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

5.97%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ITA

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

9.07%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

18.47%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

21.74%

+21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

20.21%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

23.22%

+1.00%

Сравнение комиссий NLR и ITA

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и ITA

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and ITA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 12.80% for NLR. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.46% for ITA.

NLR is categorized as Uranium, while ITA is Aerospace & Defense. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор