PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с IOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.18%/yr vs 16.76%/yr for IOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности NLR и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.76% соответственно.

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%

IOO

1 день
1.54%
1 месяц
-0.24%
С начала года
10.84%
6 месяцев
12.35%
1 год
35.77%
3 года*
23.86%
5 лет*
16.22%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
IOO
iShares Global 100 ETF		10.84%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between NLR and IOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.62

The correlation between NLR and IOO shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и IOO

Секторы
NLR
IOO

Энергетика

45.3%
3.6%

Коммунальные услуги

38.1%
0.5%

Промышленность

15.1%
4.8%

Технологии

1.6%
47.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

9.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

0.2%

Энергетика

NLR
45.3%
IOO
3.6%

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
IOO
0.5%

Промышленность

NLR
15.1%
IOO
4.8%

Технологии

NLR
1.6%
IOO
47.0%

Сырьевые материалы

NLR

-

IOO
1.7%

Коммуникационные услуги

NLR

-

IOO
10.8%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

IOO
5.6%

Финансовые услуги

NLR

-

IOO
9.2%

Здравоохранение

NLR

-

IOO
8.4%

Недвижимость

NLR

-

IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

NLR vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.55

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.43

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.62

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

16.01

-14.29

NLR vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и IOO

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-55.85%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-9.94%

-19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-19.19%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-23.52%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-31.43%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-2.57%

-20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-11.26%

-24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

2.24%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и IOO

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

5.00%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.77%

11.40%

+22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

14.10%

+28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

17.14%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

17.81%

+6.44%

Сравнение комиссий NLR и IOO

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и IOO

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IOO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		1.35%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and IOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (14.21%) compared to IOO (5.00%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.76% vs 13.18% for NLR. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.76% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.35% for IOO.

NLR is categorized as Uranium, while IOO is Global Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор