Сравнение NLR с EPDPX
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while EPDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 8.84%/yr for EPDPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности NLR и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.84% соответственно.
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
EPDPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам NLR и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.86% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Correlation
The correlation between NLR and EPDPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between NLR and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
NLR
EPDPX
Сравнение NLR c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.10 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 8.50 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и EPDPX
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -39.21% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -10.96% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.32% | -13.15% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -21.06% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -33.34% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -8.57% | -27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -11.16% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.99% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и EPDPX
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.72% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 12.56% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 14.77% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 14.16% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 14.82% | +9.60% |
Сравнение комиссий NLR и EPDPX
NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и EPDPX
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности EPDPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.17% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and EPDPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.39%) compared to EPDPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор