Сравнение NLR с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NLR и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLR и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NLR показывает доходность 8.18%, а EPDPX немного выше – 8.52%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 13.96% против 9.83% соответственно.
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLR и EPDPX
NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
NLR vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
NLR
EPDPX
Сравнение NLR c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.99 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.39 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 17.85 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.99 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NLR и EPDPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и EPDPX
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок NLR и EPDPX
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLR | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -39.21% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -10.96% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -21.06% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -33.34% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -7.16% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -11.30% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.70% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и EPDPX
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLR | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 7.11% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 11.64% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 16.26% | +25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 14.07% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 14.88% | +8.50% |