PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с COST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 12.38%/yr vs 22.18%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.38% против 22.18% соответственно.

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%

COST

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.64%
6 месяцев
9.33%
1 год
-3.19%
3 года*
24.91%
5 лет*
21.70%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
COST
Costco Wholesale Corporation		12.64%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between NLR and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.32

The correlation between NLR and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NLR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.17

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.11

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.21

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-0.48

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.17

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NLR и COST

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-53.39%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-15.38%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-20.74%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-31.40%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-31.40%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-11.49%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-13.36%

-22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

6.73%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и COST

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

7.72%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

14.54%

+18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.98%

18.76%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

22.71%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

21.95%

+2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и COST

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs COST's -53.39%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор