Сравнение NLR с BITI
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 23.28%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. NLR charges 0.56%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности NLR и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 10.48% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between NLR and BITI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. BITI — Ранг доходности на риск
NLR
BITI
Сравнение NLR c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.57 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.38 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и BITI
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -92.16% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -25.28% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.32% | -84.63% | +48.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -86.41% | +50.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -68.40% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 10.16% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и BITI
Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.76% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 34.28% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 44.15% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 52.24% | -22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 52.24% | -27.82% |
Сравнение комиссий NLR и BITI
NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и BITI
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and BITI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, NLR leads with 23.28% vs -31.62% for BITI. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NLR has performed better with a 23.28% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 3.02% for NLR.
NLR is categorized as Uranium, while BITI is Cryptocurrency. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор