PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLOP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLOP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Net Lease Office Properties (NLOP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NLOP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Net Lease Office Properties (NLOP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLOP и SPY

2026 (YTD)202520242023
NLOP
Net Lease Office Properties		9.93%5.88%68.89%79.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, NLOP показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

NLOP

1 день
1.22%
1 месяц
7.86%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.49%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Net Lease Office Properties

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NLOP:
NLOP с IRMNLOP с CMINLOP с VOONLOP с SOLV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NLOP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLOP
Ранг доходности на риск NLOP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLOP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLOP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLOP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLOP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLOP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLOPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

7.27

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLOP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLOP на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLOP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLOPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.56

+1.22

Корреляция

Корреляция между NLOP и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLOP и SPY

Дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 191.68%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLOP
Net Lease Office Properties		191.68%27.92%0.00%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NLOP и SPY

Максимальная просадка NLOP за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NLOPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-55.19%

+35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-12.05%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.09%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.54%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NLOP и SPY

Net Lease Office Properties (NLOP) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NLOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLOPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.35%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

9.50%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

19.06%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.98%

17.06%

+21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

17.92%

+21.06%