Сравнение NLOP с O
NLOP (Net Lease Office Properties) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NLOP in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past year, NLOP returned 8.33% vs 23.05% for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLOP и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLOP показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.63%.
NLOP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам NLOP и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NLOP Net Lease Office Properties | 9.46% | 5.88% | 68.89% | 50.32% |
O Realty Income Corporation | 19.63% | 12.20% | -2.11% | 20.75% |
Correlation
The correlation between NLOP and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between NLOP and O shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLOP:
$171.99M
O:
$61.27B
NLOP:
-$8.15
O:
$1.32
NLOP:
1.89
O:
6.74
NLOP:
$90.78M
O:
$5.92B
NLOP:
-$8.77M
O:
$3.89B
NLOP:
-$563.00K
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLOP vs. O — Ранг доходности на риск
NLOP
O
Сравнение NLOP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLOP | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.09 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 4.75 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLOP и O
Максимальная просадка NLOP за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLOP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -48.45% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -11.10% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -1.03% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -9.19% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 4.86% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLOP и O
Net Lease Office Properties (NLOP) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.91% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLOP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.93% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 12.99% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 16.74% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 19.05% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 25.67% | +13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLOP и O
Дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 192.51%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLOP Net Lease Office Properties | 192.51% | 27.92% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLOP и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Net Lease Office Properties и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLOP and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to NLOP (6.91%). In terms of maximum drawdown, NLOP dropped -19.23% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLOP и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор