PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLOP с SOLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NLOP с SOLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NLOP (Net Lease Office Properties) and SOLV (Solventum Corp) are both stocks. NLOP operates in REIT - Office (Real Estate), while SOLV operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past year, NLOP returned 18.90% vs 7.48% for SOLV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLOP и SOLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Net Lease Office Properties (NLOP) и Solventum Corp (SOLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLOP показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у SOLV с доходностью 2.23%.

NLOP

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.81%
С начала года
12.47%
6 месяцев
15.38%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOLV

1 день
-1.71%
1 месяц
14.11%
С начала года
2.23%
6 месяцев
-5.17%
1 год
7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLOP и SOLV

2026 (YTD)20252024
NLOP
Net Lease Office Properties		12.47%5.88%36.71%
SOLV
Solventum Corp		2.23%19.95%-17.43%

Correlation

The correlation between NLOP and SOLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLOP:

$176.73M

SOLV:

$14.22B

EPS

NLOP:

-$8.15

SOLV:

$8.17

Коэффициент P/S

NLOP:

1.95

SOLV:

1.72

Коэффициент P/B

NLOP:

1.04

SOLV:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

NLOP:

$90.78M

SOLV:

$8.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLOP:

-$8.77M

SOLV:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

NLOP:

-$563.00K

SOLV:

$2.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Net Lease Office Properties

Solventum Corp

Часто сравнивают с NLOP:
NLOP с IRMNLOP с CMINLOP с SPYNLOP с VOO
Часто сравнивают с SOLV:
SOLV с DGROSOLV с MMMSOLV с VOOSOLV с DHRSOLV с SCHDSOLV с ELV

Доходность на риск

NLOP vs. SOLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLOP
Ранг доходности на риск NLOP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLOP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLOP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLOP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLOP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOLV
Ранг доходности на риск SOLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLOP c SOLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и Solventum Corp (SOLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLOPSOLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.59

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.27

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

0.63

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLOP vs. SOLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLOP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SOLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLOP и SOLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLOPSOLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.02

+1.67

Просадки

Сравнение просадок NLOP и SOLV

Максимальная просадка NLOP за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SOLV в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и SOLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLOPSOLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-39.97%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-27.46%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-5.96%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-15.45%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

11.98%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NLOP и SOLV

Net Lease Office Properties (NLOP) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Solventum Corp (SOLV) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что NLOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLOPSOLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

7.59%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

20.83%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

27.25%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

31.95%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.50%

31.95%

+6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLOP и SOLV

Дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 187.34%, тогда как SOLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NLOP
Net Lease Office Properties		187.34%27.92%0.00%1.84%
SOLV
Solventum Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLOP и SOLV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Net Lease Office Properties и Solventum Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.01B
(NLOP) Общая выручка
(SOLV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NLOP and SOLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLOP has higher volatility (11.19%) compared to SOLV (7.59%). In terms of maximum drawdown, NLOP dropped -19.23% vs SOLV's -39.97%.

NLOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLOP и SOLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор