PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLOP с CMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLOP с CMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Net Lease Office Properties (NLOP) и Cummins Inc. (CMI).

Доходность

Сравнение доходности NLOP и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Net Lease Office Properties (NLOP) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLOP и CMI

2026 (YTD)202520242023
NLOP
Net Lease Office Properties		9.93%5.88%68.89%79.61%
CMI
Cummins Inc.		8.13%49.36%48.92%10.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLOP:

$172.73M

CMI:

$76.46B

EPS

NLOP:

-$9.81

CMI:

$20.50

Коэффициент P/S

NLOP:

1.96

CMI:

2.27

Коэффициент P/B

NLOP:

0.59

CMI:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

NLOP:

$88.17M

CMI:

$33.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLOP:

$60.34M

CMI:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

NLOP:

-$11.34M

CMI:

$5.06B

Доходность по периодам

С начала года, NLOP показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью 8.13%.

NLOP

1 день
1.22%
1 месяц
7.86%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.49%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMI

1 день
2.24%
1 месяц
-5.22%
С начала года
8.13%
6 месяцев
30.54%
1 год
77.68%
3 года*
35.10%
5 лет*
19.18%
10 лет*
20.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Net Lease Office Properties

Cummins Inc.

Часто сравнивают с NLOP:
NLOP с IRMNLOP с SPYNLOP с VOONLOP с SOLV
Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с SCHDCMI с NSC

Доходность на риск

NLOP vs. CMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLOP
Ранг доходности на риск NLOP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLOP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLOP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLOP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLOP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLOP c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLOPCMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.29

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.89

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.77

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

15.91

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLOP vs. CMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLOP на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLOP и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLOPCMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.29

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.37

+1.42

Корреляция

Корреляция между NLOP и CMI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLOP и CMI

Дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 191.68%, что больше доходности CMI в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLOP
Net Lease Office Properties		191.68%27.92%0.00%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMI
Cummins Inc.		1.42%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%

Просадки

Сравнение просадок NLOP и CMI

Максимальная просадка NLOP за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и CMI.

Загрузка...

Показатели просадок

NLOPCMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-75.66%

+56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-16.52%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.87%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-22.31%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NLOP и CMI

Текущая волатильность для Net Lease Office Properties (NLOP) составляет 8.58%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что NLOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLOPCMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

10.83%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

25.18%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

34.07%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.98%

27.10%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

27.88%

+11.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLOP и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Net Lease Office Properties и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
8.54B
(NLOP) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию