Сравнение NLOP с CMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NLOP с CMI

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Net Lease Office Properties (NLOP) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLOP или CMI.

Корреляция

Корреляция между NLOP и CMI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NLOP и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Net Lease Office Properties (NLOP) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NLOP

CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLOP:

0.97

CMI:

2.05

Коэф-т Сортино

NLOP:

1.63

CMI:

2.89

Коэф-т Омега

NLOP:

1.18

CMI:

1.37

Коэф-т Кальмара

NLOP:

1.63

CMI:

4.38

Коэф-т Мартина

NLOP:

3.50

CMI:

10.52

Индекс Язвы

NLOP:

8.56%

CMI:

4.78%

Дневная вол-ть

NLOP:

30.33%

CMI:

24.51%

Макс. просадка

NLOP:

-18.99%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

NLOP:

-1.95%

CMI:

-2.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLOP:

$474.60M

CMI:

$51.39B

EPS

NLOP:

-$13.44

CMI:

$28.71

Общая выручка (12 мес.)

NLOP:

$115.21M

CMI:

$34.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLOP:

$22.79M

CMI:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

NLOP:

-$667.00K

CMI:

$6.34B

Доходность по периодам

С начала года, NLOP показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 7.22%.

NLOP

С начала года

2.85%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

6.75%

1 год

18.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMI

С начала года

7.22%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

25.27%

1 год

43.56%

5 лет

20.78%

10 лет

13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLOP и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NLOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLOP c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLOP

CMI

Показатель коэффициента Шарпа NLOP на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLOP и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NLOP

CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLOP и CMI

NLOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NLOP Net Lease Office Properties	0.00%	0.00%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMI Cummins Inc.	1.87%	2.01%	2.71%	2.49%	2.57%	2.33%	2.74%	3.32%	2.38%	2.93%	3.99%	1.95%

Просадки

Сравнение просадок NLOP и CMI

Максимальная просадка NLOP за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NLOP

CMI

Волатильность

Сравнение волатильности NLOP и CMI

Текущая волатильность для Net Lease Office Properties (NLOP) составляет 6.28%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что NLOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NLOP

CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLOP и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Net Lease Office Properties и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NLOP с CMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NLOP и CMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLOP и CMI

NLOP

CMI

Сравнение NLOP c CMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLOP и CMI

Просадки

Сравнение просадок NLOP и CMI

Волатильность

Сравнение волатильности NLOP и CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLOP и CMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество