Сравнение NLOP с CMI
NLOP (Net Lease Office Properties) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. NLOP operates in REIT - Office (Real Estate), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, NLOP returned 18.90% vs 104.77% for CMI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLOP и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLOP показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 28.41%.
NLOP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMI
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 104.77%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 21.82%
Сравнение доходности по годам NLOP и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NLOP Net Lease Office Properties | 12.47% | 5.88% | 68.89% | 79.61% |
CMI Cummins Inc. | 28.41% | 49.36% | 48.92% | 10.76% |
Correlation
The correlation between NLOP and CMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NLOP:
$176.73M
CMI:
$90.39B
NLOP:
-$8.15
CMI:
$19.27
NLOP:
1.95
CMI:
2.66
NLOP:
1.04
CMI:
7.32
NLOP:
$90.78M
CMI:
$33.89B
NLOP:
-$8.77M
CMI:
$8.60B
NLOP:
-$563.00K
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLOP vs. CMI — Ранг доходности на риск
NLOP
CMI
Сравнение NLOP c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLOP | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 6.92 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 25.32 | -21.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLOP | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.21 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.38 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок NLOP и CMI
Максимальная просадка NLOP за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLOP | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -75.66% | +56.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -15.23% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -8.82% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -22.23% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.15% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLOP и CMI
Текущая волатильность для Net Lease Office Properties (NLOP) составляет 11.19%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что NLOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLOP | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 12.51% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 27.69% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 32.83% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 28.01% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.50% | 28.24% | +10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLOP и CMI
Дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 187.34%, что больше доходности CMI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.23% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
NLOP Net Lease Office Properties | 187.34% | 27.92% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLOP и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Net Lease Office Properties и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLOP and CMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (12.51%) compared to NLOP (11.19%). In terms of maximum drawdown, NLOP dropped -19.23% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLOP и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор