PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCP с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCP с FLOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) is a stock, while FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Over the past 3 years, NLCP returned 18.10%/yr vs 5.65%/yr for FLOT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLCP и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.89%.

NLCP

1 день
-0.20%
1 месяц
3.49%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
26.03%
1 год
13.17%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLOT

1 день
0.04%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.91%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCP и FLOT

2026 (YTD)20252024202320222021
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-4.15%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.89%4.91%6.53%6.43%1.28%0.10%

Correlation

The correlation between NLCP and FLOT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewLake Capital Partners, Inc.

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с XDTENLCP с AXIANLCP с CURLFNLCP с BNLCP с GSL
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

NLCP vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCP c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCPFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
6.68

-6.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
12.15

-11.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

3.31

-2.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

11.42

-10.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

106.82

-104.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCP vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCP на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCP и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCPFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

6.68

-6.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.66

-0.84

Просадки

Сравнение просадок NLCP и FLOT

Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCPFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.59%

-13.54%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-0.43%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-1.57%

-33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

0.00%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

-0.21%

-33.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

0.05%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCP и FLOT

NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NLCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCPFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

0.18%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

0.62%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

0.74%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

1.77%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

4.15%

+25.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCP и FLOT

Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности FLOT в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.53%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.61%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLCP and FLOT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCP has higher volatility (8.87%) compared to FLOT (0.18%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs FLOT's -13.54%.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCP и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор