Сравнение NL с PHM
NL (NL Industries, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. NL operates in Security & Protection Services (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NL returned 10.63%/yr vs 21.52%/yr for PHM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NL и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 10.63% против 21.52% соответственно.
NL
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 10.63%
PHM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам NL и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 11.33% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.17% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between NL and PHM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NL:
$292.69M
PHM:
$22.72B
NL:
-$0.70
PHM:
$10.36
NL:
1.85
PHM:
1.37
NL:
0.81
PHM:
1.75
NL:
$158.58M
PHM:
$16.83B
NL:
$49.27M
PHM:
$4.39B
NL:
$3.36M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. PHM — Ранг доходности на риск
NL
PHM
Сравнение NL c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NL | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.88 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.75 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NL | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.58 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NL и PHM
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NL | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -92.40% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -22.60% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -38.01% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -38.01% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -62.11% | -22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -20.41% | -28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -35.49% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 11.33% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и PHM
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NL | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 8.08% | +28.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.59% | 23.17% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 33.98% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 34.63% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 36.46% | +27.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и PHM
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 9.68% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NL и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NL и PHM
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
NL and PHM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (36.18%) compared to PHM (8.08%). In terms of maximum drawdown, NL dropped -89.08% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NL и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор