Сравнение NL с MTH
NL (NL Industries, Inc.) and MTH (Meritage Homes Corporation) are both stocks. NL operates in Security & Protection Services (Industrials), while MTH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NL returned 10.63%/yr vs 14.52%/yr for MTH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NL и MTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у MTH с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям MTH по среднегодовой доходности: 10.63% против 14.52% соответственно.
NL
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 10.63%
MTH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам NL и MTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 11.33% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
MTH Meritage Homes Corporation | 2.76% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
Correlation
The correlation between NL and MTH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NL:
$292.69M
MTH:
$4.52B
NL:
-$0.70
MTH:
$5.52
NL:
1.85
MTH:
0.84
NL:
0.81
MTH:
0.89
NL:
$158.58M
MTH:
$5.61B
NL:
$49.27M
MTH:
$1.05B
NL:
$3.36M
MTH:
$575.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. MTH — Ранг доходности на риск
NL
MTH
Сравнение NL c MTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и Meritage Homes Corporation (MTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NL | MTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.26 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.50 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NL | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NL и MTH
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке MTH в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и MTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NL | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -93.22% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -27.68% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -42.95% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -46.77% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -64.27% | -20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -34.85% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -47.59% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 14.29% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и MTH
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Meritage Homes Corporation (MTH) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NL | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 10.51% | +25.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.59% | 26.48% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 38.61% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 38.71% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 42.51% | +21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и MTH
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности MTH в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.64% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NL NL Industries, Inc. | 9.68% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NL и MTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и Meritage Homes Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NL и MTH
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.80M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.40M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.31M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
NL and MTH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (36.18%) compared to MTH (10.51%). In terms of maximum drawdown, NL dropped -89.08% vs MTH's -93.22%.
MTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NL и MTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор