PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с WMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: -0.48% против 19.28% соответственно.

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
8.24%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-23.74%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between NKE and WMB is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.20

The correlation between NKE and WMB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$66.51B

WMB:

$88.15B

EPS

NKE:

$1.52

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

NKE:

29.55

WMB:

31.55

Коэффициент P/S

NKE:

1.43

WMB:

7.39

Коэффициент P/B

NKE:

4.72

WMB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

NKE vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.08

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.56

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.02

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

4.27

-5.36

NKE vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и WMB

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-98.03%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-12.36%

-33.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-12.36%

-51.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-23.01%

-51.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-68.08%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.55%

-8.55%

-64.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-27.07%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

5.82%

+18.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и WMB

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

7.36%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

15.58%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

23.00%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

23.62%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

30.95%

+1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и WMB

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности WMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
3.03B
(NKE) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и WMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и The Williams Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
82.1%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and WMB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs WMB's -98.03%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор