Сравнение NKE с WM
NKE (NIKE, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -0.48% против 15.36% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам NKE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between NKE and WM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.23 |
The correlation between NKE and WM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
WM:
$88.75B
NKE:
$1.52
WM:
$6.91
NKE:
29.55
WM:
31.76
NKE:
1.43
WM:
3.49
NKE:
4.72
WM:
8.86
NKE:
$46.52B
WM:
$25.41B
NKE:
$18.99B
WM:
$5.61B
NKE:
$3.33B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. WM — Ранг доходности на риск
NKE
WM
Сравнение NKE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.36 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.79 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и WM
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -77.85% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -16.70% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -18.14% | -46.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -18.14% | -56.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -30.07% | -44.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -10.24% | -62.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -17.69% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 7.58% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и WM
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.13% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 14.08% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 19.03% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 18.62% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 19.54% | +12.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и WM
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и WM
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and WM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор