PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKE с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, NKE returned -0.81%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -30.46%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.81% против 3.57% соответственно.

NKE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.21%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.56%
1 год
-28.60%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
-0.81%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-30.46%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between NKE and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.13

The correlation between NKE and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

NKE vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKEUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.21

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
2.80

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.79

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.00

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKEUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.21

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.66

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.18

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NKE и USO

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-98.19%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-20.39%

-25.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-26.05%

-38.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-36.23%

-38.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-86.75%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.35%

-85.45%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-75.30%

+54.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

10.84%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и USO

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.56%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

14.97%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

38.35%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

44.32%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

36.09%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

39.00%

-6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и USO

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.74%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NKE and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор