PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с NBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с NBIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 13.16%/yr for NBIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: -0.48% против 13.16% соответственно.

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
7.07%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-26.49%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%

NBIX

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.97%
С начала года
12.64%
6 месяцев
4.55%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и NBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		12.64%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%

Correlation

The correlation between NKE and NBIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 1996 г.

0.23

The correlation between NKE and NBIX shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$66.51B

NBIX:

$16.52B

EPS

NKE:

$1.52

NBIX:

$6.53

Коэффициент P/E

NKE:

29.55

NBIX:

24.46

Коэффициент P/S

NKE:

1.43

NBIX:

5.27

Коэффициент P/B

NKE:

4.72

NBIX:

4.85

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

NBIX:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

NBIX:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

NBIX:

$881.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с ABTNBIX с DHRNBIX с KNSL

Доходность на риск

NKE vs. NBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKENBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.89

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.37

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.34

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

2.94

-4.02

NKE vs. NBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NBIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и NBIX

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и NBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKENBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-97.21%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-20.90%

-25.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-42.89%

-21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-42.89%

-31.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-46.39%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.55%

-4.54%

-68.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-43.84%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

9.49%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и NBIX

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKENBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

9.63%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

23.91%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

31.38%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

32.73%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

39.13%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и NBIX

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
814.50M
(NKE) Общая выручка
(NBIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и NBIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
98.3%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and NBIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to NBIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs NBIX's -97.21%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и NBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор