PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NKE с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKE с MLPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, NKE returned -1.20%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: -1.20% против 12.01% соответственно.

NKE

1 день
4.21%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-29.92%
С начала года
-28.95%
1 год
-36.49%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-21.25%
10 лет*
-1.20%

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.95%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		28.86%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between NKE and MLPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.28

The correlation between NKE and MLPX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с MLPIMLPX с TPYP

Доходность на риск

NKE vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.98

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.76

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.81

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

8.97

-10.30

NKE vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и MLPX

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-70.67%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-8.18%

-38.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.87%

-16.77%

-48.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.10%

-19.72%

-55.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.10%

-64.70%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.77%

-1.66%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-16.52%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

3.46%

+24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и MLPX

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

5.80%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

12.34%

+15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

15.74%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

20.00%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

26.15%

+6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и MLPX

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности MLPX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
NKE
NIKE, Inc.		3.66%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

NKE and MLPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.88%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор