Сравнение NKE с MAMA
NKE (NIKE, Inc.) and MAMA (Mama's Creations Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 35.78%/yr for MAMA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: -0.48% против 35.78% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
MAMA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 87.31%
- 3 года*
- 75.68%
- 5 лет*
- 38.65%
- 10 лет*
- 35.78%
Сравнение доходности по годам NKE и MAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 10.53% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
Correlation
The correlation between NKE and MAMA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
MAMA:
$645.92M
NKE:
$1.52
MAMA:
$0.15
NKE:
29.55
MAMA:
101.52
NKE:
1.43
MAMA:
3.28
NKE:
4.72
MAMA:
11.67
NKE:
$46.52B
MAMA:
$189.23M
NKE:
$18.99B
MAMA:
$46.29M
NKE:
$3.33B
MAMA:
$11.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MAMA — Ранг доходности на риск
NKE
MAMA
Сравнение NKE c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | MAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.65 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.06 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и MAMA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -89.83% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -24.05% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -42.54% | -21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -68.85% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -79.35% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -14.21% | -58.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -45.79% | +24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 9.67% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MAMA
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 19.32% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 33.09% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 52.50% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 57.99% | -22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 81.61% | -49.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MAMA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как MAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MAMA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MAMA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (19.32%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MAMA's -89.83%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор