Сравнение NKE с KR
NKE (NIKE, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -0.48% против 8.32% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам NKE и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between NKE and KR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.20 |
The correlation between NKE and KR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$1.52
KR:
$1.20
NKE:
29.55
KR:
54.13
NKE:
1.43
KR:
0.29
NKE:
$46.52B
KR:
$147.23B
NKE:
$18.99B
KR:
$33.42B
NKE:
$3.33B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. KR — Ранг доходности на риск
NKE
KR
Сравнение NKE c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.15 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и KR
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -66.81% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -19.44% | -26.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -19.44% | -44.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -31.07% | -43.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -46.25% | -28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -13.95% | -58.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -22.44% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 10.13% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и KR
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 9.04% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 20.04% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 27.54% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 26.85% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 28.94% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и KR
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и KR
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and KR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор