Сравнение NKE с IESC
NKE (NIKE, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: -0.48% против 48.97% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам NKE и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between NKE and IESC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
IESC:
$15.14B
NKE:
$1.52
IESC:
$18.85
NKE:
29.55
IESC:
39.78
NKE:
1.43
IESC:
4.17
NKE:
4.72
IESC:
14.11
NKE:
$46.52B
IESC:
$3.63B
NKE:
$18.99B
IESC:
$931.31M
NKE:
$3.33B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. IESC — Ранг доходности на риск
NKE
IESC
Сравнение NKE c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 8.09 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 22.98 | -24.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и IESC
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -98.32% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -21.80% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -49.23% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -54.22% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -54.28% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | 0.00% | -72.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -54.97% | +34.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 7.66% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и IESC
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 15.69% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 50.65% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 62.74% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 54.09% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 48.19% | -15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и IESC
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и IESC
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and IESC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор