Сравнение NKE с BMY
NKE (NIKE, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NKE returned -0.73%/yr vs 0.95%/yr for BMY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -0.73% против 0.95% соответственно.
NKE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.39%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -23.43%
- 5 лет*
- -18.02%
- 10 лет*
- -0.73%
BMY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам NKE и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.82% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 7.04% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between NKE and BMY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.10B
BMY:
$115.42B
NKE:
$1.52
BMY:
$3.57
NKE:
29.37
BMY:
15.84
NKE:
1.42
BMY:
2.38
NKE:
4.69
BMY:
5.75
NKE:
$46.52B
BMY:
$48.48B
NKE:
$18.99B
BMY:
$33.33B
NKE:
$3.33B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. BMY — Ранг доходности на риск
NKE
BMY
Сравнение NKE c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.54 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.36 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.78 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и BMY
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -72.03% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -13.68% | -32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -36.85% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -47.67% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -47.67% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.72% | -18.72% | -54.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -22.38% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 6.27% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и BMY
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 7.88% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 18.14% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 27.02% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 24.04% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 25.28% | +6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и BMY
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BMY в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.43% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
NKE NIKE, Inc. | 3.65% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и BMY
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and BMY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.97%) compared to BMY (7.88%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор