PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с HEQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, NJUL returned 18.48% vs 16.57% for HEQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 4.36%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и HEQQ

2026 (YTD)2025
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%19.09%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%

Correlation

The correlation between NJUL and HEQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between NJUL and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и HEQQ

Секторы
NJUL
HEQQ

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.9%

Здравоохранение

4.2%
4.7%

Промышленность

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.8%

Сырьевые материалы

1.2%
0.7%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.6%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

NJUL
54.2%
HEQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
HEQQ
15.3%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
HEQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
HEQQ
6.9%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
HEQQ
4.7%

Промышленность

NJUL
2.8%
HEQQ
3.0%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
HEQQ
1.8%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
HEQQ
0.7%

Энергетика

NJUL
0.6%
HEQQ
0.7%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
HEQQ
0.6%

Недвижимость

NJUL
0.1%
HEQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD

Доходность на риск

NJUL vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.04

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.87

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.18

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

8.59

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.71

-0.70

Просадки

Сравнение просадок NJUL и HEQQ

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-7.64%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.64%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.11%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и HEQQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.33%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.63%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

8.14%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

10.87%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

10.87%

+0.19%

Сравнение комиссий NJUL и HEQQ

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и HEQQ

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and HEQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs HEQQ's -7.64%.

On 1-year performance, NJUL leads with 18.48% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NJUL has performed better with a 18.48% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

HEQQ has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for NJUL.

They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.50% for HEQQ.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор