PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с UAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.86%/yr vs 7.99%/yr for UAUG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью 4.95%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%8.20%

Correlation

The correlation between NJUL and UAUG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between NJUL and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и UAUG

Секторы
NJUL
UAUG

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NJUL
54.2%
UAUG
36.2%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
UAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
UAUG
10.1%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
UAUG
4.9%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
UAUG
8.4%

Промышленность

NJUL
2.8%
UAUG
8.1%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
UAUG
2.3%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
UAUG
1.8%

Энергетика

NJUL
0.6%
UAUG
3.5%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
UAUG
11.9%

Недвижимость

NJUL
0.1%
UAUG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJULNJUL с JEPQ
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALTUAUG с HELO

Доходность на риск

NJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.81

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.15

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.89

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

20.60

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NJUL и UAUG

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-13.91%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.96%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-10.35%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-13.91%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.36%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.13%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.49%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

7.89%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

8.71%

+2.35%

Сравнение комиссий NJUL и UAUG

И NJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и UAUG

Ни NJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and UAUG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAUG has higher volatility (0.55%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, NJUL leads with 10.86% vs 7.99% for UAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.86% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJUL and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

NJUL and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while UAUG is Defined Outcome. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while UAUG tracks S&P 500.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор