PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJUL с UAUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NJUL и UAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности NJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.60%
5.73%
NJUL
UAUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NJUL:

1.68

UAUG:

2.61

Коэф-т Сортино

NJUL:

2.29

UAUG:

3.72

Коэф-т Омега

NJUL:

1.34

UAUG:

1.55

Коэф-т Кальмара

NJUL:

2.13

UAUG:

5.42

Коэф-т Мартина

NJUL:

9.44

UAUG:

22.55

Индекс Язвы

NJUL:

1.51%

UAUG:

0.69%

Дневная вол-ть

NJUL:

8.48%

UAUG:

5.99%

Макс. просадка

NJUL:

-14.37%

UAUG:

-13.91%

Текущая просадка

NJUL:

-1.45%

UAUG:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью 15.88%.


NJUL

С начала года

14.35%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.60%

1 год

14.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAUG

С начала года

15.88%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

5.73%

1 год

15.88%

5 лет

6.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJUL и UAUG

И NJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.


NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
График комиссии NJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии UAUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJUL, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.61
Коэффициент Сортино NJUL, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.293.72
Коэффициент Омега NJUL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.55
Коэффициент Кальмара NJUL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.135.42
Коэффициент Мартина NJUL, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4422.55
NJUL
UAUG

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
2.61
NJUL
UAUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и UAUG

Ни NJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок NJUL и UAUG

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и UAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.45%
-0.98%
NJUL
UAUG

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и UAUG

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.47%
2.03%
NJUL
UAUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab