PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NJUL с UAUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с UAUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

NJUL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJUL или UAUG.

Корреляция

Корреляция между NJUL и UAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NJUL:

0.40

UAUG:

0.64

Коэф-т Сортино

NJUL:

0.67

UAUG:

0.99

Коэф-т Омега

NJUL:

1.10

UAUG:

1.16

Коэф-т Кальмара

NJUL:

0.40

UAUG:

0.63

Коэф-т Мартина

NJUL:

1.49

UAUG:

2.48

Индекс Язвы

NJUL:

3.68%

UAUG:

2.64%

Дневная вол-ть

NJUL:

13.36%

UAUG:

9.74%

Макс. просадка

NJUL:

-14.37%

UAUG:

-13.91%

Текущая просадка

NJUL:

-5.43%

UAUG:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.86%.

NJUL

С начала года

-2.30%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-1.86%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAUG

С начала года

-1.86%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-2.19%

1 год

6.03%

5 лет

6.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NJUL и UAUG

И NJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NJUL и UAUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг риск-скорректированной доходности NJUL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJUL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг риск-скорректированной доходности UAUG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и UAUG

Ни NJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок NJUL и UAUG

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и UAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и UAUG

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...