- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 июн. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco QQQ Trust
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $252M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 28K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции NJUL — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NJUL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) показал доход в 5.62% с начала года и 11.51% за последние 12 месяцев.
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NJUL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | -0.19% | -2.16% | 6.34% | 1.45% | 0.51% | -3.13% | 2.26% | 5.62% | ||||
| 2025 | 1.42% | -1.27% | -4.51% | 0.67% | 6.17% | 6.08% | 1.30% | 0.73% | 2.39% | 1.48% | -0.04% | 0.69% | 15.67% |
| 2024 | 1.24% | 2.38% | 0.93% | -0.92% | 3.19% | 0.89% | -0.46% | 1.22% | 1.52% | -0.26% | 3.06% | 0.41% | 13.93% |
| 2023 | 6.57% | -0.02% | 5.69% | 1.25% | 3.89% | 1.71% | 1.95% | -0.40% | -2.40% | -0.79% | 6.04% | 3.10% | 29.52% |
| 2022 | -2.48% | -1.65% | 2.40% | -6.42% | 0.90% | -3.81% | 5.72% | -2.07% | -5.54% | 2.62% | 3.74% | -4.91% | -11.67% |
| 2021 | -0.53% | 0.84% | 1.44% | 0.95% | 0.21% | 0.31% | 0.76% | 1.75% | -1.92% | 2.93% | -0.06% | 0.99% | 7.86% |
Метрики бенчмарка
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.60, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2020.
- This ETF participated in 53.96% of S&P 500 Index downside but only 52.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 52.66%
- Участие в снижении
- 53.96%
Комиссия
Комиссия NJUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NJUL имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 57% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.50 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.58 | -1.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 14.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.37%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 6mo 15d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.58%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.67%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-5.17%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 15d | 3mo 24dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-5.14%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| NJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -56.78% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -18.90% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -25.43% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.17% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.69% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.14% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NJUL
Добавьте Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NJUL