PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с KJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL).

NJUL и KJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и KJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 1.40%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJULNJUL с JEPQ
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEPKJUL с BAPR

Сравнение комиссий NJUL и KJUL

И NJUL, и KJUL имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

NJUL vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULKJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.92

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.89

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

9.52

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJUL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.33

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.41

Корреляция

Корреляция между NJUL и KJUL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и KJUL

Ни NJUL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и KJUL

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и KJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-16.69%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.90%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-16.69%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.43%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.12%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и KJUL

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.54%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

5.93%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.45%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

12.28%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

11.82%

-0.63%