PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с UJUL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while UJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.87%/yr vs 8.60%/yr for UJUL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у UJUL с доходностью 4.90%.

NJUL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.82%
1 год
15.99%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—

UJUL

1 день
0.10%
1 месяц
0.61%
С начала года
4.90%
6 месяцев
4.53%
1 год
12.73%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и UJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.31%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%9.05%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.90%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.44%

Correlation

The correlation between NJUL and UJUL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between NJUL and UJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и UJUL

Секторы
NJUL
UJUL

Технологии

58.0%
38.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.6%

Здравоохранение

3.7%
8.4%

Промышленность

2.6%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
11.0%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

NJUL
58.0%
UJUL
38.4%

Коммуникационные услуги

NJUL
14.5%
UJUL
10.8%

Потребительский циклический сектор

NJUL
11.6%
UJUL
10.0%

Потребительский защитный сектор

NJUL
6.6%
UJUL
4.6%

Здравоохранение

NJUL
3.7%
UJUL
8.4%

Промышленность

NJUL
2.6%
UJUL
7.9%

Коммунальные услуги

NJUL
1.2%
UJUL
2.1%

Сырьевые материалы

NJUL
1.0%
UJUL
1.7%

Энергетика

NJUL
0.5%
UJUL
3.2%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
UJUL
11.0%

Недвижимость

NJUL
0.1%
UJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с PJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с JEPQ
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с ACIOUJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Доходность на риск

NJUL vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJULUJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.54

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.88

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.21

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.92

18.63

-1.71

NJUL vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUL равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJUL и UJUL

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, примерно равная максимальной просадке UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и UJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-14.11%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.98%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-11.38%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-11.38%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.84%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.68%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и UJUL

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.55%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

3.96%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

5.15%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

8.12%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

8.91%

+2.10%

Сравнение комиссий NJUL и UJUL

И NJUL, и UJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и UJUL

Ни NJUL, ни UJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and UJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJUL has higher volatility (0.63%) compared to UJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs UJUL's -14.11%.

On 5-year performance, NJUL leads with 10.87% vs 8.60% for UJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.87% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJUL and UJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

NJUL and UJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while UJUL is Defined Outcome. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while UJUL tracks S&P 500.

UJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и UJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор