Сравнение NJUL с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2020 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJUL или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, NJUL показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.67%.
NJUL
12.42%
1.13%
5.24%
15.86%
N/A
N/A
VTSAX
24.67%
1.37%
12.08%
32.15%
14.98%
12.62%
Основные характеристики
| NJUL | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 8.26% | 12.56% |
| Макс. просадка | -14.37% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.88% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJUL и VTSAX
NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между NJUL и VTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NJUL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и VTSAX
NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NJUL и VTSAX
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и VTSAX
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.