PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NJUL с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с VTSAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NJUL returned 10.35%/yr vs 12.30%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 14.24%.

NJUL

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
5.92%
С начала года
5.62%
1 год
11.51%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
Всё время*
10.85%

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NJUL

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
$1.48M$2.11M$1.71M

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам NJUL и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		5.62%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%9.05%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%25.24%

Correlation

The correlation between NJUL and VTSAX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between NJUL and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и VTSAX

Секторы
NJUL
VTSAX

Технологии

60.2%
36.1%

Коммуникационные услуги

13.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Здравоохранение

3.6%
9.7%

Промышленность

2.7%
10.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

NJUL
60.2%
VTSAX
36.1%

Коммуникационные услуги

NJUL
13.3%
VTSAX
9.1%

Потребительский циклический сектор

NJUL
10.9%
VTSAX
9.4%

Потребительский защитный сектор

NJUL
6.5%
VTSAX
4.3%

Здравоохранение

NJUL
3.6%
VTSAX
9.7%

Промышленность

NJUL
2.7%
VTSAX
10.2%

Коммунальные услуги

NJUL
1.2%
VTSAX
2.2%

Сырьевые материалы

NJUL
1.0%
VTSAX
1.9%

Энергетика

NJUL
0.5%
VTSAX
3.2%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
VTSAX
11.8%

Недвижимость

NJUL
0.1%
VTSAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с PJULNJUL с SPYNJUL с JEPQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

NJUL vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NJUL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJULVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.84

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.54

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.71

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

11.70

-2.25

NJUL vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJUL и VTSAX

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-55.33%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-8.92%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-19.36%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-25.36%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-8.95%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.06%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и VTSAX

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.12%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

10.50%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

13.21%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

17.49%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

18.42%

-7.38%

Сравнение комиссий NJUL и VTSAX

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и VTSAX

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and VTSAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to NJUL (3.89%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор