PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NJUL returned 10.86%/yr vs 13.04%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

NJUL

1 день
0.02%
1 месяц
1.39%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.40%
1 год
18.75%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.16%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%24.67%

Correlation

The correlation between NJUL and VTSAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between NJUL and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и VTSAX

Секторы
NJUL
VTSAX

Технологии

54.2%
33.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
9.1%

Промышленность

2.8%
9.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Энергетика

0.6%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

NJUL
54.2%
VTSAX
33.3%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
VTSAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
VTSAX
4.7%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
VTSAX
9.1%

Промышленность

NJUL
2.8%
VTSAX
9.5%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
VTSAX
2.7%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
VTSAX
2.0%

Энергетика

NJUL
0.6%
VTSAX
3.8%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
VTSAX
11.9%

Недвижимость

NJUL
0.1%
VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с PJULNJUL с SPYNJUL с JEPQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

NJUL vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.47

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.36

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.37

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

15.56

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.47

+0.54

Просадки

Сравнение просадок NJUL и VTSAX

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-55.33%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.92%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-19.36%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-25.36%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.01%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и VTSAX

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.95%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

9.19%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

12.19%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

17.36%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

18.41%

-7.35%

Сравнение комиссий NJUL и VTSAX

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и VTSAX

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and VTSAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to NJUL (0.40%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор