PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с ILCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NITE is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, NITE returned 20.23% vs 22.02% for ILCG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NITE charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности NITE и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.21%.

NITE

1 день
-1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.70%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и ILCG

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		-0.70%22.57%19.07%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%16.71%10.31%

Correlation

The correlation between NITE and ILCG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between NITE and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NITE и ILCG

Секторы
NITE
ILCG

Потребительский циклический сектор

33.9%
10.1%

Технологии

29.8%
53.1%

Финансовые услуги

16.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

11.9%
13.5%

Промышленность

4.1%
7.7%

Коммунальные услуги

4.0%
0.7%

Здравоохранение

3.8%
5.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

NITE
33.9%
ILCG
10.1%

Технологии

NITE
29.8%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

NITE
16.3%
ILCG
5.5%

Коммуникационные услуги

NITE
11.9%
ILCG
13.5%

Промышленность

NITE
4.1%
ILCG
7.7%

Коммунальные услуги

NITE
4.0%
ILCG
0.7%

Здравоохранение

NITE
3.8%
ILCG
5.2%

Сырьевые материалы

NITE

-

ILCG
1.0%

Потребительский защитный сектор

NITE

-

ILCG
1.4%

Энергетика

NITE

-

ILCG
0.4%

Недвижимость

NITE

-

ILCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с QUSNITE с SGRTNITE с DGRONITE с ROUSNITE с CCOR
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

NITE vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NITEILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.25

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.72

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

4.86

-0.73

NITE vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NITE и ILCG

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-52.98%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-15.65%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-5.58%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.21%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и ILCG

The Nightview Fund (NITE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 7.50% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.83%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

14.51%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

17.70%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

22.22%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

21.63%

+5.09%

Сравнение комиссий NITE и ILCG

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и ILCG

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NITE and ILCG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to NITE (7.50%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 22.02% vs 20.23% for NITE. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, NITE has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 22.02% return vs 20.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: Nightview and iShares. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор