PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NITE с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NITE (The Nightview Fund) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - NITE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nightview, while QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. NITE is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, NITE returned 19.90% vs 20.72% for QUS. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NITE charges 1.25%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности NITE и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 11.79%.

NITE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
5.71%
С начала года
3.42%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.51%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NITE

The Nightview Fund
$151.49K$70.61K$32.16K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам NITE и QUS

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		3.42%22.57%19.07%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%5.67%

Correlation

The correlation between NITE and QUS is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between NITE and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NITE и QUS

Секторы
NITE
QUS

Потребительский циклический сектор

35.1%
5.7%

Технологии

30.8%
28.4%

Финансовые услуги

17.6%
15.7%

Промышленность

8.7%
8.1%

Коммунальные услуги

4.0%
3.9%

Здравоохранение

3.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

NITE
35.1%
QUS
5.7%

Технологии

NITE
30.8%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

NITE
17.6%
QUS
15.7%

Промышленность

NITE
8.7%
QUS
8.1%

Коммунальные услуги

NITE
4.0%
QUS
3.9%

Здравоохранение

NITE
3.8%
QUS
14.4%

Коммуникационные услуги

NITE
3.7%
QUS
8.2%

Сырьевые материалы

NITE

-

QUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

NITE

-

QUS
8.3%

Энергетика

NITE

-

QUS
3.3%

Недвижимость

NITE

-

QUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с ROUSNITE с CCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с GQGUNITE с DGRO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

NITE vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NITE c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NITEQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.27

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.20

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.04

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

13.56

-10.22

NITE vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NITE и QUS

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-33.78%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-6.85%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

0.00%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.66%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

1.53%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и QUS

The Nightview Fund (NITE) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что NITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

2.76%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

7.06%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

9.21%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

14.33%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

16.40%

+10.01%

Сравнение комиссий NITE и QUS

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и QUS

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

NITE and QUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (6.06%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, QUS leads with 20.72% vs 19.90% for NITE. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QUS has performed better with a 20.72% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for NITE.

NITE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nightview and State Street. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор