PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NITE is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, NITE returned 33.58% vs 23.89% for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NITE charges 1.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности NITE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

NITE

1 день
1.15%
1 месяц
9.58%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и DGRO

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		8.50%22.57%20.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%6.79%

Correlation

The correlation between NITE and DGRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.52

The correlation between NITE and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NITE и DGRO

Секторы
NITE
DGRO

Технологии

34.7%
19.4%

Потребительский циклический сектор

25.1%
5.7%

Финансовые услуги

15.0%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
0.1%

Промышленность

5.4%
10.8%

Коммунальные услуги

4.4%
6.9%

Здравоохранение

3.8%
16.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

NITE
34.7%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

NITE
25.1%
DGRO
5.7%

Финансовые услуги

NITE
15.0%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

NITE
11.6%
DGRO
0.1%

Промышленность

NITE
5.4%
DGRO
10.8%

Коммунальные услуги

NITE
4.4%
DGRO
6.9%

Здравоохранение

NITE
3.8%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

NITE

-

DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

NITE

-

DGRO
11.5%

Энергетика

NITE

-

DGRO
5.6%

Недвижимость

NITE

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с CCORNITE с FAAR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

NITE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NITEDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.53

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.68

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.71

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

14.33

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NITE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NITEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NITE и DGRO

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-35.10%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-6.47%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.44%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.67%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и DGRO

The Nightview Fund (NITE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что NITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.24%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

6.94%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

9.49%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

13.82%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

16.62%

+10.09%

Сравнение комиссий NITE и DGRO

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и DGRO

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NITE and DGRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (6.07%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, NITE leads with 33.58% vs 23.89% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NITE has performed better with a 33.58% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: Nightview and iShares. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор