PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NITE is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past year, NITE returned 33.58% vs 29.90% for ROUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NITE charges 1.25%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности NITE и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%.

NITE

1 день
1.15%
1 месяц
9.58%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и ROUS

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		8.50%22.57%20.07%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%6.18%

Correlation

The correlation between NITE and ROUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between NITE and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NITE и ROUS

Секторы
NITE
ROUS

Технологии

34.7%
33.2%

Потребительский циклический сектор

25.1%
9.6%

Финансовые услуги

15.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.6%
8.6%

Промышленность

5.4%
10.4%

Коммунальные услуги

4.4%
3.8%

Здравоохранение

3.8%
10.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

NITE
34.7%
ROUS
33.2%

Потребительский циклический сектор

NITE
25.1%
ROUS
9.6%

Финансовые услуги

NITE
15.0%
ROUS
10.6%

Коммуникационные услуги

NITE
11.6%
ROUS
8.6%

Промышленность

NITE
5.4%
ROUS
10.4%

Коммунальные услуги

NITE
4.4%
ROUS
3.8%

Здравоохранение

NITE
3.8%
ROUS
10.7%

Сырьевые материалы

NITE

-

ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

NITE

-

ROUS
5.8%

Энергетика

NITE

-

ROUS
3.0%

Недвижимость

NITE

-

ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с CCORNITE с FAAR
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

NITE vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NITEROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.65

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.73

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.03

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

20.71

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NITE vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NITEROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.65

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.67

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NITE и ROUS

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-35.51%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-5.97%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.24%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.45%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и ROUS

The Nightview Fund (NITE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что NITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.44%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.50%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

11.36%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

14.37%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

16.95%

+9.76%

Сравнение комиссий NITE и ROUS

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и ROUS

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

NITE and ROUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (6.07%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs ROUS's -35.51%.

On 1-year performance, NITE leads with 33.58% vs 29.90% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NITE has performed better with a 33.58% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: Nightview and Hartford. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор