PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NITE returned 31.62% vs -5.97% for CCOR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NITE charges 1.25%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности NITE и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

NITE

1 день
-2.04%
1 месяц
7.69%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и CCOR

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		7.26%22.57%20.07%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%1.48%

Correlation

The correlation between NITE and CCOR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

-0.04

The correlation between NITE and CCOR shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NITE и CCOR

Секторы
NITE
CCOR

Технологии

34.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

25.1%
9.4%

Финансовые услуги

15.0%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
8.7%

Промышленность

5.4%
9.2%

Коммунальные услуги

4.4%
6.3%

Здравоохранение

3.8%
10.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

NITE
34.7%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

NITE
25.1%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

NITE
15.0%
CCOR
17.7%

Коммуникационные услуги

NITE
11.6%
CCOR
8.7%

Промышленность

NITE
5.4%
CCOR
9.2%

Коммунальные услуги

NITE
4.4%
CCOR
6.3%

Здравоохранение

NITE
3.8%
CCOR
10.8%

Сырьевые материалы

NITE

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

NITE

-

CCOR
6.8%

Энергетика

NITE

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

NITE

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с DGRONITE с FAAR
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

NITE vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NITECCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.87

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.15

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.69

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

-1.59

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NITE vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NITECCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.87

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.11

+0.88

Просадки

Сравнение просадок NITE и CCOR

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITECCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-22.99%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-8.75%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-20.03%

+16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.29%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.77%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и CCOR

The Nightview Fund (NITE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что NITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITECCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

1.78%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

4.96%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

6.93%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

11.10%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

10.75%

+15.98%

Сравнение комиссий NITE и CCOR

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и CCOR

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NITE and CCOR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (6.11%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, NITE leads with 31.62% vs -5.97% for CCOR. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NITE has performed better with a 31.62% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: Nightview and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 1.09% for CCOR.

NITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор