PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NITE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nightview, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, NITE returned 31.62% vs 40.73% for FAAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NITE charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности NITE и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

NITE

1 день
-2.04%
1 месяц
7.69%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и FAAR

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		7.26%22.57%20.07%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%0.22%

Correlation

The correlation between NITE and FAAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов NITE и FAAR

Секторы
NITE
FAAR

Технологии

34.7%

-

Потребительский циклический сектор

25.1%

-

Финансовые услуги

15.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NITE
34.7%
FAAR

-

Потребительский циклический сектор

NITE
25.1%
FAAR

-

Финансовые услуги

NITE
15.0%
FAAR
100.0%

Коммуникационные услуги

NITE
11.6%
FAAR

-

Промышленность

NITE
5.4%
FAAR

-

Коммунальные услуги

NITE
4.4%
FAAR

-

Здравоохранение

NITE
3.8%
FAAR

-

Сырьевые материалы

NITE

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

NITE

-

FAAR

-

Энергетика

NITE

-

FAAR

-

Недвижимость

NITE

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с CCORNITE с DGRO
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

NITE vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NITEFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.04

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.23

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

8.44

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

23.64

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NITE vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NITEFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.04

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.45

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NITE и FAAR

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-18.03%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-4.85%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.11%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.85%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.73%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и FAAR

The Nightview Fund (NITE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что NITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.44%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

9.72%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

13.48%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

13.02%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

11.51%

+15.22%

Сравнение комиссий NITE и FAAR

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и FAAR

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NITE and FAAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (6.11%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.73% vs 31.62% for NITE. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.73% return vs 31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for NITE.

NITE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Nightview and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор