Сравнение NIPAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.17% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.05% против 16.02% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
WWWEX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и WWWEX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
NIPAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
NIPAX
WWWEX
Сравнение NIPAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.30 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.53 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.30 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 0.74 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.30 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.24 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и WWWEX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности WWWEX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и WWWEX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -82.60% | +55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -12.14% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -26.94% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -36.00% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -9.29% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -41.55% | +38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 4.85% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и WWWEX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 3.10%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.99% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 14.18% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 18.30% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 19.90% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 19.12% | -11.90% |