Сравнение NIPAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.10% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и TPDAX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NIPAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NIPAX
TPDAX
Сравнение NIPAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.07 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.68 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.33 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 12.75 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и TPDAX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и TPDAX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -22.29% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -7.58% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -17.58% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -22.29% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.56% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.94% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.98% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и TPDAX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 3.10%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.00% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 9.73% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 12.21% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 10.12% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.86% | -2.64% |