Сравнение NIPAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | -0.71% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 5.05% против 22.02% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
SHGTX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 53.78%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и SHGTX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
NIPAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
NIPAX
SHGTX
Сравнение NIPAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.75 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.31 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.25 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 12.21 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и SHGTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и SHGTX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SHGTX в 8.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.51% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и SHGTX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -77.47% | +50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -14.93% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -43.17% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -43.17% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -12.38% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -25.07% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 3.97% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 3.10%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 9.43% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 21.01% | -16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 30.65% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 27.20% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 26.58% | -19.36% |