Сравнение NIPAX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.55% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.69% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
LBSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и LBSAX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
NIPAX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
NIPAX
LBSAX
Сравнение NIPAX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.65 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и LBSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и LBSAX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности LBSAX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 5.07% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и LBSAX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -47.89% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -10.19% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -17.16% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -32.82% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.50% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.29% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.19% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и LBSAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.92% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 6.83% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 13.62% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 13.28% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 15.68% | -8.46% |