PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEV с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с ^VIX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^VIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.02

^VIX:

0.22

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.58

^VIX:

1.89

Коэф-т Омега

XPEV:

1.29

^VIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.65

^VIX:

0.52

Коэф-т Мартина

XPEV:

9.65

^VIX:

0.93

Индекс Язвы

XPEV:

15.51%

^VIX:

47.75%

Дневная вол-ть

XPEV:

75.13%

^VIX:

172.83%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

XPEV:

-71.36%

^VIX:

-79.15%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 74.87%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -0.63%.

XPEV

С начала года

74.87%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

62.24%

1 год

149.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

-0.63%

1 месяц

-41.85%

6 месяцев

6.82%

1 год

43.79%

5 лет

-10.66%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^VIX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^VIX

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 15.83%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...