Сравнение XPEV с ^VIX
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, XPEV returned -18.49%/yr vs -1.94%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%.
XPEV
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -32.76%
- С начала года
- -30.77%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам XPEV и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -30.77% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | -2.23% |
Correlation
The correlation between XPEV and ^VIX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
XPEV
^VIX
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.05 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.08 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -88.70% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -51.59% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -74.26% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -74.26% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.55% | -79.77% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -64.10% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 32.74% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 13.81%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 31.23% | -17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 92.53% | -57.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 124.57% | -69.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.52% | 127.57% | -49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.96% | 136.46% | -53.50% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and ^VIX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to XPEV (13.81%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор