PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEV и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-13.66%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%.

XPEV

1 день
2.34%
1 месяц
3.06%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-16.46%
3 года*
16.37%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
—

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с JEPIXPEV с ^HSIXPEV с FHKCX
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

XPEV vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEV^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.09

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.25

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.58

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.75

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEV^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.01

-0.05

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^VIX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPEV^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-88.70%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-74.26%

+30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-74.26%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.74%

-70.32%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.56%

-64.04%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

46.08%

-24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^VIX

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 18.63%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPEV^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

48.46%

-29.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

93.57%

-49.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

139.41%

-78.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.16%

125.25%

-46.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

135.98%

-51.56%