PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPEV с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -38.46%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 24.62%.


XPEV

1 день
-2.19%
1 месяц
-19.95%
С начала года
-38.46%
6 месяцев
-36.23%
1 год
-37.13%
3 года*
8.03%
5 лет*
-21.61%
10 лет*

^VIX

1 день
-4.41%
1 месяц
12.30%
С начала года
24.62%
6 месяцев
38.31%
1 год
6.58%
3 года*
11.50%
5 лет*
3.59%
10 лет*
-3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEV и ^VIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.
-38.46%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%85.41%
^VIX
CBOE Volatility Index
24.62%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%-2.23%

Correlation

The correlation between XPEV and ^VIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


XPeng Inc.

CBOE Volatility Index

Доходность на риск

XPEV vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 1313
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XPEV^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.13

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.21

-1.50

XPEV vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^VIX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XPEV^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-88.70%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.54%

-50.66%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.65%

-74.26%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-74.26%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.71%

-77.47%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.96%

-64.07%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.02%

30.79%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^VIX

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 13.92%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.42%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XPEV^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

49.42%

-35.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.24%

91.06%

-55.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.11%

124.03%

-68.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.54%

127.79%

-49.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.25%

136.65%

-53.40%

Часто задаваемые вопросы


XPEV and ^VIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (49.42%) compared to XPEV (13.92%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEV и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор