Сравнение XPEV с ^VIX
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, XPEV returned -22.20%/yr vs -0.42%/yr for ^VIX. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 5.75%.
XPEV
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -13.35%
- 6 месяцев
- -29.93%
- С начала года
- -42.06%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.76%
^VIX
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 3.33%
- Всё время*
- -0.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
XPEV XPeng Inc. | $84.41M | $85.70M | $105.02M |
Сравнение доходности по годам XPEV и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -42.06% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
^VIX CBOE Volatility Index | 5.75% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | -2.23% |
Correlation
The correlation between XPEV and ^VIX is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
XPEV
^VIX
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.22 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.35 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -88.70% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.14% | -51.59% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | -74.26% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -74.26% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -80.88% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -64.12% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.18% | 32.99% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 11.61%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.11%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 37.11% | -25.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 91.60% | -57.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.67% | 124.90% | -69.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.03% | 127.53% | -49.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 136.69% | -54.02% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and ^VIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (37.11%) compared to XPEV (11.61%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор