Сравнение XPEV с ^VIX
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, XPEV returned -21.61%/yr vs 3.59%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -38.46%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 24.62%.
XPEV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -19.95%
- С начала года
- -38.46%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- -37.13%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -21.61%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- -3.19%
Сравнение доходности по годам XPEV и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -38.46% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
^VIX CBOE Volatility Index | 24.62% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | -2.23% |
Correlation
The correlation between XPEV and ^VIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
XPEV
^VIX
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.21 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -88.70% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.54% | -50.66% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -74.26% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -74.26% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.71% | -77.47% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -64.07% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.02% | 30.79% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 13.92%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.42%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 49.42% | -35.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 91.06% | -55.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.11% | 124.03% | -68.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.54% | 127.79% | -49.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.25% | 136.65% | -53.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and ^VIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.42%) compared to XPEV (13.92%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор