Сравнение XPEV с ^VIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение XPEV с ^VIX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEV

^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.28

^VIX:

0.08

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.82

^VIX:

1.45

Коэф-т Омега

XPEV:

1.32

^VIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.90

^VIX:

0.14

Коэф-т Мартина

XPEV:

11.92

^VIX:

0.25

Индекс Язвы

XPEV:

14.45%

^VIX:

47.30%

Дневная вол-ть

XPEV:

75.55%

^VIX:

153.36%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

XPEV:

-70.74%

^VIX:

-73.99%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 78.68%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 23.98%.

XPEV

С начала года

78.68%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

58.32%

1 год

178.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

23.98%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

13.81%

1 год

47.23%

5 лет

-13.96%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XPEV: 2.61

^VIX: 0.08

Коэффициент Сортино

XPEV: 3.04

^VIX: 1.45

Коэффициент Омега

XPEV: 1.35

^VIX: 1.17

Коэффициент Кальмара

XPEV: 2.13

^VIX: 0.17

Коэффициент Мартина

XPEV: 13.27

^VIX: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEV

^VIX

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^VIX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEV

^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^VIX

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 24.82%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.79%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEV

^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEV с ^VIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^VIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX

XPEV

^VIX

Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество