Сравнение XPEV с JD
XPEV (XPeng Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — XPEV in Auto Manufacturers, JD in Internet Retail. Over the past 5 years, XPEV returned -22.20%/yr vs -11.80%/yr for JD. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 17.42%.
XPEV
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -13.35%
- 6 месяцев
- -29.93%
- С начала года
- -42.06%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.76%
JD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 21.51%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -11.80%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $251.44M | $231.70M | $273.15M | |
XPEV XPeng Inc. | $84.41M | $85.70M | $105.02M |
Сравнение доходности по годам XPEV и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -42.06% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
JD JD.com, Inc. | 17.42% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 9.36% |
Correlation
The correlation between XPEV and JD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between XPEV and JD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$11.16B
JD:
$45.68B
XPEV:
-CN¥3.53
JD:
CN¥9.41
XPEV:
0.69
JD:
0.24
XPEV:
1.33
JD:
1.46
XPEV:
CN¥73.56B
JD:
CN¥1.32T
XPEV:
CN¥14.61B
JD:
CN¥126.44B
XPEV:
-CN¥3.76B
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. JD — Ранг доходности на риск
XPEV
JD
Сравнение XPEV c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.25 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.46 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и JD
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -79.12% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.14% | -29.78% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | -44.90% | -20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -75.63% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -65.25% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -37.99% | -30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.18% | 16.43% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и JD
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 6.77% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 23.10% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.67% | 31.90% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.03% | 53.36% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 47.72% | +34.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и JD
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.07% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и JD
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and JD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (11.61%) compared to JD (6.77%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор