PortfoliosLab logo
Сравнение XPEV с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPEV и JD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XPEV и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.37%
-54.89%
XPEV
JD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.32

JD:

0.40

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.82

JD:

1.02

Коэф-т Омега

XPEV:

1.31

JD:

1.12

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.98

JD:

0.29

Коэф-т Мартина

XPEV:

11.36

JD:

1.13

Индекс Язвы

XPEV:

15.81%

JD:

19.06%

Дневная вол-ть

XPEV:

77.69%

JD:

54.09%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

XPEV:

-72.18%

JD:

-66.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEV:

$19.41B

JD:

$46.42B

EPS

XPEV:

-$0.84

JD:

$3.67

Коэффициент P/S

XPEV:

0.47

JD:

0.04

Коэффициент P/B

XPEV:

4.62

JD:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

XPEV:

$50.42B

JD:

$1.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEV:

$7.33B

JD:

$140.27B

EBITDA (12 мес.)

XPEV:

-$4.95B

JD:

$51.32B

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 69.88%, что значительно выше, чем у JD с доходностью -3.46%.


XPEV

С начала года

69.88%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

80.41%

1 год

183.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-16.12%

1 год

17.07%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEV: 2.32
JD: 0.40
Коэффициент Сортино XPEV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEV: 2.82
JD: 1.02
Коэффициент Омега XPEV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEV: 1.31
JD: 1.12
Коэффициент Кальмара XPEV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEV: 1.98
JD: 0.29
Коэффициент Мартина XPEV, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEV: 11.36
JD: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа JD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32
0.40
XPEV
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и JD

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


TTM202420232022
XPEV
XPeng Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.
3.01%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок XPEV и JD

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.18%
-66.53%
XPEV
JD

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и JD

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 25.20% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.20%
15.43%
XPEV
JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEV и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию