Сравнение XPEV с JD
XPEV (XPeng Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — XPEV in Auto Manufacturers, JD in Internet Retail. Over the past 5 years, XPEV returned -14.00%/yr vs -14.95%/yr for JD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 6.13%.
XPEV
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам XPEV и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -13.91% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 101.84% |
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 10.84% |
Correlation
The correlation between XPEV and JD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between XPEV and JD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$8.34B
JD:
$42.13B
XPEV:
-$3.15
JD:
$9.38
XPEV:
0.17
JD:
0.03
XPEV:
0.29
JD:
0.20
XPEV:
$73.56B
JD:
$1.32T
XPEV:
$14.61B
JD:
$126.44B
XPEV:
-$3.76B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. JD — Ранг доходности на риск
XPEV
JD
Сравнение XPEV c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEV | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.20 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.41 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEV | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.08 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XPEV и JD
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -79.12% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -29.78% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -48.10% | -23.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -75.63% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -68.59% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.84% | -37.56% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 14.79% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и JD
XPeng Inc. (XPEV) и JD.com, Inc. (JD) имеют волатильность 12.54% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 12.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 22.57% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 32.39% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.75% | 53.77% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.47% | 47.83% | +35.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и JD
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и JD
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and JD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (12.54%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор