Сравнение XPEV с LI
XPEV (XPeng Inc.) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, XPEV returned -14.00%/yr vs -10.18%/yr for LI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у LI с доходностью -11.46%.
XPEV
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- —
LI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -20.15%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -13.91% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 101.84% |
LI Li Auto Inc. | -11.46% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 48.76% |
Correlation
The correlation between XPEV and LI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between XPEV and LI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$8.34B
LI:
$15.20B
XPEV:
-$3.15
LI:
-$1.74
XPEV:
0.17
LI:
0.14
XPEV:
0.29
LI:
0.22
XPEV:
$73.56B
LI:
$108.98B
XPEV:
$14.61B
LI:
$17.42B
XPEV:
-$3.76B
LI:
-$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. LI — Ранг доходности на риск
XPEV
LI
Сравнение XPEV c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEV | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.91 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.36 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEV | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.24 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XPEV и LI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки LI в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -69.02% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -54.28% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -68.83% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -68.83% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -67.87% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.84% | -39.82% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 36.32% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и LI
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 12.54%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 17.07% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 28.40% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 40.42% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.75% | 63.62% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.47% | 68.39% | +15.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и LI
Ни XPEV, ни LI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и LI
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and LI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.07%) compared to XPEV (12.54%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs LI's -69.02%.
XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор