PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPEV с NIU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


XPEVNIU
Дох-ть с нач. г.-0.69%-2.28%
Дох-ть за 1 год-8.81%-3.17%
Дох-ть за 3 года-31.17%-56.59%
Коэф-т Шарпа-0.14-0.04
Коэф-т Сортино0.330.54
Коэф-т Омега1.041.06
Коэф-т Кальмара-0.11-0.03
Коэф-т Мартина-0.21-0.13
Индекс Язвы48.44%24.36%
Дневная вол-ть73.62%74.89%
Макс. просадка-91.12%-96.70%
Текущая просадка-79.92%-95.67%

Фундаментальные показатели


XPEVNIU
Рыночная капитализация$12.18B$166.06M
EPS-$1.25-$0.49
Общая выручка (12 мес.)$27.71B$1.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.79B$346.18M
EBITDA (12 мес.)-$2.68B-$201.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XPEV и NIU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и NIU

С начала года, XPEV показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у NIU с доходностью -2.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.72%
-89.69%
XPEV
NIU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XPEV c NIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Niu Technologies (NIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPEV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XPEV, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XPEV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XPEV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XPEV, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.21
NIU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NIU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NIU, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NIU, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NIU, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NIU, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.13

Сравнение коэффициента Шарпа XPEV и NIU

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа NIU равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и NIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14
-0.04
XPEV
NIU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и NIU

Ни XPEV, ни NIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEV и NIU

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки NIU в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.92%
-95.67%
XPEV
NIU

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и NIU

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с Niu Technologies (NIU) с волатильностью 23.55%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.60%
23.55%
XPEV
NIU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEV и NIU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Niu Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию