Сравнение XPEV с ^HSI
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, XPEV returned -18.49%/yr vs -2.67%/yr for ^HSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPEV торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -4.39%.
XPEV
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -32.76%
- С начала года
- -30.77%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -8.81%
- С начала года
- -4.39%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам XPEV и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -30.77% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
^HSI Hang Seng Index | -4.39% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | 6.79% |
Correlation
The correlation between XPEV and ^HSI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
XPEV
^HSI
Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.04 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.11 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^HSI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -65.19% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -19.31% | -37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -25.67% | -45.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -48.10% | -40.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.55% | -25.74% | -54.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -28.77% | -39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 7.16% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^HSI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 5.87% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 14.21% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 18.91% | +36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.52% | 25.50% | +53.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.96% | 22.04% | +60.92% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and ^HSI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.81%) compared to ^HSI (5.87%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ^HSI's -65.19%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор