Сравнение XPEV с ^HSI
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, XPEV returned -14.65%/yr vs -2.86%/yr for ^HSI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPEV торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -2.08%.
XPEV
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам XPEV и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -17.11% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 101.84% |
^HSI Hang Seng Index | -2.08% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | 7.68% |
Correlation
The correlation between XPEV and ^HSI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
XPEV
^HSI
Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEV | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.54 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.35 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEV | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.39 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^HSI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -65.19% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -13.13% | -33.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -25.67% | -45.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -50.41% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.71% | -23.94% | -52.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -28.60% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 5.21% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^HSI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 5.14% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 13.70% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 18.52% | +36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 25.45% | +53.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.46% | 22.06% | +61.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and ^HSI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.17%) compared to ^HSI (5.14%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ^HSI's -65.19%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор