PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности XPEV и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEV и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-12.72%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%
^HSI
Hang Seng Index		-2.68%27.55%18.27%-13.81%-15.60%-14.56%7.68%
Разные валюты инструментов

XPEV торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -1.97%.

XPEV

1 день
1.09%
1 месяц
11.53%
С начала года
-12.72%
6 месяцев
-25.66%
1 год
-16.19%
3 года*
17.18%
5 лет*
-13.69%
10 лет*
—

^HSI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-7.92%
1 год
8.29%
3 года*
7.48%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

Hang Seng Index

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с JEPIXPEV с FHKCX
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

XPEV vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEV^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.37

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.60

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.48

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

1.53

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEV^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.05

-0.09

Корреляция

Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XPEV и ^HSI

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

XPEV^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-65.18%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-13.22%

-30.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-50.16%

-38.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.47%

-24.24%

-51.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.57%

-24.18%

-43.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.05%

4.90%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и ^HSI

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPEV^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.59%

7.19%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

14.21%

+29.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

23.01%

+38.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.13%

25.38%

+53.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.39%

22.03%

+62.36%