Сравнение XPEV с ^HSI
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, XPEV returned -21.61%/yr vs -4.63%/yr for ^HSI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPEV торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -38.46%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -9.60%.
XPEV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -19.95%
- С начала года
- -38.46%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- -37.13%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -21.61%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам XPEV и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -38.46% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
^HSI Hang Seng Index | -9.63% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | 6.79% |
Correlation
The correlation between XPEV and ^HSI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
XPEV
^HSI
Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.20 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.56 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^HSI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -65.19% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.54% | -16.91% | -38.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -25.67% | -45.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -50.41% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.71% | -29.79% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -28.67% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.02% | 6.05% | +22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^HSI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 5.37% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 13.95% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.11% | 18.62% | +36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.54% | 25.48% | +53.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.25% | 22.03% | +61.22% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and ^HSI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.92%) compared to ^HSI (5.37%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs ^HSI's -65.19%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор