PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIO с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 5 years, NIO returned -32.93%/yr vs 8.50%/yr for RSP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%.

NIO

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
11.57%
6 месяцев
13.57%
1 год
51.73%
3 года*
-9.47%
5 лет*
-32.93%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		11.57%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-13.80%

Correlation

The correlation between NIO and RSP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between NIO and RSP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

NIO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIORSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.80

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.60

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.64

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

10.05

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIORSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.80

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.57

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NIO и RSP

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-59.92%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-7.85%

-35.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-17.81%

-61.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-21.38%

-72.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.95%

0.00%

-90.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.86%

-6.65%

-61.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.31%

2.06%

+22.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и RSP

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

2.55%

+16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.00%

8.31%

+32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.99%

11.56%

+51.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.67%

16.18%

+55.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.70%

18.35%

+68.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и RSP

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

NIO and RSP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (18.68%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs RSP's -59.92%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор