Сравнение NINE с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nine Energy Service, Inc. (NINE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NINE и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NINE и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINE Nine Energy Service, Inc. | 2,214.15% | -69.13% | -58.21% | -81.56% | 1,353.00% | -63.24% | -65.22% | -65.31% | -13.64% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -51.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NINE показывает доходность 2,214.15%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 39.21%.
NINE
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1,264.49%
- С начала года
- 2,214.15%
- 6 месяцев
- 1,175.10%
- 1 год
- 601.75%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 28.88%
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NINE vs. XES — Ранг доходности на риск
NINE
XES
Сравнение NINE c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NINE | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.50 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.54 | 1.97 | +15.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.24 | 1.29 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 2.26 | +5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 6.81 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NINE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.50 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.08 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NINE и XES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NINE и XES
NINE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINE Nine Energy Service, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок NINE и XES
Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| NINE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -95.65% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.93% | -27.52% | -45.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -45.95% | -52.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.52% | -73.12% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.28% | -54.22% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 9.15% | +43.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NINE и XES
Nine Energy Service, Inc. (NINE) имеет более высокую волатильность в 263.94% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что NINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NINE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 263.94% | 7.93% | +256.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 274.35% | 22.22% | +252.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,319.84% | 40.10% | +1,279.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 594.82% | 39.83% | +554.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 470.41% | 45.19% | +425.22% |