PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с VYMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. NIHI is actively managed, while VYMI is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 9.77%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-1.98%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.77%
6 месяцев
12.87%
1 год
27.95%
3 года*
21.16%
5 лет*
11.64%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и VYMI

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		9.77%7.28%

Correlation

The correlation between NIHI and VYMI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов NIHI и VYMI

Секторы
NIHI
VYMI

Финансовые услуги

22.9%
41.9%

Промышленность

20.5%
6.6%

Технологии

10.2%
4.3%

Здравоохранение

9.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.5%

Сырьевые материалы

6.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.0%

Энергетика

4.0%
9.5%

Коммунальные услуги

3.8%
5.6%

Недвижимость

3.1%
1.3%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
VYMI
41.9%

Промышленность

NIHI
20.5%
VYMI
6.6%

Технологии

NIHI
10.2%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
VYMI
6.8%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
VYMI
7.0%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
VYMI
4.0%

Энергетика

NIHI
4.0%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
VYMI
5.6%

Недвижимость

NIHI
3.1%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

NIHI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.64

+0.27

Просадки

Сравнение просадок NIHI и VYMI

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-40.00%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.76%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.31%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.10%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.86%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

16.88%

-1.62%

Сравнение комиссий NIHI и VYMI

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и VYMI

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности VYMI в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.49%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and VYMI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.49% for VYMI.

NIHI is categorized as Derivative Income, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор