Сравнение NIHI с USL
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. NIHI is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам NIHI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 57.21% | -7.96% |
Correlation
The correlation between NIHI and USL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение распределения секторов NIHI и USL
Секторы
NIHI
USL
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
NIHI
USL
Промышленность
NIHI
USL
-
Технологии
NIHI
USL
-
Здравоохранение
NIHI
USL
-
Потребительский циклический сектор
NIHI
USL
-
Сырьевые материалы
NIHI
USL
-
Потребительский защитный сектор
NIHI
USL
-
Коммуникационные услуги
NIHI
USL
-
Энергетика
NIHI
USL
-
Коммунальные услуги
NIHI
USL
-
Недвижимость
NIHI
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. USL — Ранг доходности на риск
NIHI
USL
Сравнение NIHI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.00 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и USL
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -89.06% | +78.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -40.38% | +37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -61.45% | +59.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 28.66% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 30.09% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 32.35% | -17.09% |
Сравнение комиссий NIHI и USL
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и USL
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and USL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.00% for USL.
NIHI is categorized as Derivative Income, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Neos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор