PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIHI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с PBP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NIHI is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIHI показывает доходность 6.79%, а PBP немного выше – 6.83%.

NIHI

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
4.12%
С начала года
6.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.37%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
6.04%
С начала года
6.83%
1 год
17.23%
3 года*
11.72%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и PBP

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.79%4.89%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		6.83%7.14%

Correlation

The correlation between NIHI and PBP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов NIHI и PBP

Секторы
NIHI
PBP

Финансовые услуги

22.6%
11.1%

Промышленность

20.3%
7.8%

Технологии

11.3%
39.0%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.9%

Сырьевые материалы

6.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.6%

Энергетика

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Финансовые услуги

NIHI
22.6%
PBP
11.1%

Промышленность

NIHI
20.3%
PBP
7.8%

Технологии

NIHI
11.3%
PBP
39.0%

Здравоохранение

NIHI
9.6%
PBP
8.3%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.3%
PBP
9.9%

Сырьевые материалы

NIHI
6.8%
PBP
1.7%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.3%
PBP
4.5%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.7%
PBP
10.6%

Энергетика

NIHI
3.7%
PBP
3.1%

Коммунальные услуги

NIHI
3.6%
PBP
2.1%

Недвижимость

NIHI
3.0%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

NIHI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIHIPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.08

—

NIHI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIHI и PBP

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-43.43%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.41%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.65%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и PBP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

7.24%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

11.86%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

13.65%

+1.24%

Сравнение комиссий NIHI и PBP

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и PBP

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности PBP в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		8.63%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.10%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and PBP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

PBP has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 8.63% for NIHI.

They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.29% for PBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор