Сравнение NIHI с PBP
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NIHI is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIHI показывает доходность 4.17%, а PBP немного ниже – 3.98%.
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам NIHI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.98% | 7.04% |
Correlation
The correlation between NIHI and PBP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение распределения секторов NIHI и PBP
Секторы
NIHI
PBP
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
NIHI
PBP
Промышленность
NIHI
PBP
Технологии
NIHI
PBP
Здравоохранение
NIHI
PBP
Потребительский циклический сектор
NIHI
PBP
Сырьевые материалы
NIHI
PBP
Потребительский защитный сектор
NIHI
PBP
Коммуникационные услуги
NIHI
PBP
Энергетика
NIHI
PBP
Коммунальные услуги
NIHI
PBP
Недвижимость
NIHI
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. PBP — Ранг доходности на риск
NIHI
PBP
Сравнение NIHI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и PBP
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -43.43% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.05% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.69% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 6.95% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 11.86% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 13.66% | +1.60% |
Сравнение комиссий NIHI и PBP
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и PBP
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and PBP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
PBP has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 7.96% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор