PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIHI с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

NIHI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NIHI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIHI и JEPI

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		0.34%5.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

NIHI

1 день
1.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с IMTM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий NIHI и JEPI

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

NIHI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.04

-0.33

Корреляция

Корреляция между NIHI и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и JEPI

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок NIHI и JEPI

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

NIHIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-13.71%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.53%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.07%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и JEPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIHIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.24%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

11.06%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

10.88%

+4.64%