PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с IVVW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NIHI is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 3.49%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.56%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.99%
1 год
18.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и IVVW

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		3.49%6.46%

Correlation

The correlation between NIHI and IVVW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов NIHI и IVVW

Секторы
NIHI
IVVW

Финансовые услуги

22.9%
11.8%

Промышленность

20.5%
8.3%

Технологии

10.2%
35.6%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
IVVW
11.8%

Промышленность

NIHI
20.5%
IVVW
8.3%

Технологии

NIHI
10.2%
IVVW
35.6%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
IVVW
8.5%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
IVVW
10.1%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
IVVW
1.8%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
IVVW
4.9%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
IVVW
11.2%

Энергетика

NIHI
4.0%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
IVVW
2.4%

Недвижимость

NIHI
3.1%
IVVW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с QQQHNIHI с LVHI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

NIHI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NIHI и IVVW

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-16.79%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.56%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.75%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

7.57%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

12.68%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

12.68%

+2.58%

Сравнение комиссий NIHI и IVVW

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и IVVW

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности IVVW в 19.96%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.96%18.55%13.72%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and IVVW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 7.96% for NIHI.

They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор