Сравнение NIHI с FYEE
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.52%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.52% | 5.88% |
Correlation
The correlation between NIHI and FYEE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение NIHI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и FYEE
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -18.79% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.18% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.19% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 10.42% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.80% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.80% | +1.09% |
Сравнение комиссий NIHI и FYEE
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и FYEE
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности FYEE в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.45% | 7.08% | 5.45% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and FYEE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 8.45% for FYEE.
They also come from different issuers: Neos and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор